Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.94% Volatilidad 4.81% Sharpe 1.05

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

G. MODERADO

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8992-3 Serie F1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2079.293900

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1

Valor cuota

2079.293900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.931

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.870

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.959%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.837%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2079.293900	13370	1244
14/07/2026	2078.602000	13361	1246
13/07/2026	2080.083700	13298	1243
10/07/2026	2082.919300	13288	1236
09/07/2026	2083.536300	13309	1236
08/07/2026	2081.651700	13150	1231
07/07/2026	2079.884200	13070	1225
06/07/2026	2084.280300	12906	1222
03/07/2026	2074.226900	12740	1214
02/07/2026	2067.565400	12621	1211

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