Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.26% Volatilidad 4.67% Sharpe 1.00

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

G. MODERADO

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8992-3 Serie F1 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2115.430600

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1

Valor cuota

2115.430600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.72%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.551

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.302

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.481

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.058

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.721

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.998

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.589

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.081

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.665

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.959%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.837%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2115.430600	14449	1315
31/08/2026	2118.873000	14323	1307
28/08/2026	2116.083500	14269	1303
27/08/2026	2110.737500	14194	1299
26/08/2026	2098.497200	13957	1292
25/08/2026	2089.290400	13902	1294
24/08/2026	2090.775000	13953	1300
21/08/2026	2094.575400	13959	1300
20/08/2026	2093.683400	13920	1297
19/08/2026	2095.474900	13902	1293

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