Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.34% Volatilidad 4.69% Sharpe 1.48

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

G. MODERADO

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8992-3 Serie APV2 Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1629.334400

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1

Valor cuota

1629.334400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.219

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.969%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.821%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1629.334400	557	158
31/08/2026	1631.900800	558	158
28/08/2026	1629.497900	555	158
27/08/2026	1625.296500	553	158
26/08/2026	1615.787200	550	158
25/08/2026	1608.614500	547	158
24/08/2026	1609.673800	546	158
21/08/2026	1612.347900	547	158
20/08/2026	1611.577300	547	158
19/08/2026	1612.872300	547	158

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