Ficha del fondo mutuo

G. MODERADO

Serie APV2 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8992-3 Serie APV2 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1537.562100

Series activas disponibles

A APV APV2 B F1

Valor cuota

1537.562100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.228

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.277

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.969%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.821%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1537.562100	439	148
14/04/2026	1533.752400	421	147
10/04/2026	1519.952400	417	147
09/04/2026	1518.216100	417	147
07/04/2026	1503.639900	413	146
06/04/2026	1500.233900	412	146
02/04/2026	1507.735200	416	143
01/04/2026	1504.143400	415	142
31/03/2026	1493.476300	411	142
30/03/2026	1485.674400	409	142

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