Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.47% Volatilidad 13.94% Sharpe 1.18

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie I-APV Dólares 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1512.822800

Series activas disponibles

A A APV1 B B I-APV I-APV

Valor cuota

1512.822800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.181

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.820

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.801

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

84.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.220

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.081%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.361%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.682%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1512.822800	23	1059
14/10/2026	1508.877800	23	1059
13/10/2026	1525.382100	23	1060
09/10/2026	1526.524400	23	1060
08/10/2026	1517.464100	23	1060
07/10/2026	1523.971600	23	1062
06/10/2026	1527.857400	23	1062
05/10/2026	1519.605800	23	1062
02/10/2026	1509.814600	23	1062
01/10/2026	1498.766500	23	1063

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