Ficha del fondo mutuo
FM ACCIONES EEUU
Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8987-7
Serie I-APV
Dólares
15/04/2026
Valor cuota
1368.057400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
6.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.541
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.810
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.086
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.979
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.832
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.056
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.24%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.066
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.398
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.126%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.648%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.907%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1368.057400 | 21 | 1052 |
| 14/04/2026 | 1360.374200 | 21 | 1050 |
| 10/04/2026 | 1334.045200 | 21 | 1048 |
| 09/04/2026 | 1333.789600 | 21 | 1047 |
| 07/04/2026 | 1290.424300 | 20 | 1046 |
| 06/04/2026 | 1288.971000 | 20 | 1048 |
| 02/04/2026 | 1283.040800 | 20 | 1048 |
| 01/04/2026 | 1280.073500 | 20 | 1048 |
| 31/03/2026 | 1263.679700 | 20 | 1049 |
| 30/03/2026 | 1233.140800 | 19 | 1049 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.