Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.66% Volatilidad 0.72% Sharpe -0.22
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie I-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1900.698700
Series activas disponibles
A B I-APV
Valor cuota
1900.698700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.068
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.587
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.589
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.223
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.368
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.480
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.989
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.124%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1900.698700 4270 232
31/08/2026 1899.817900 4268 233
28/08/2026 1899.039300 4267 233
27/08/2026 1899.239200 4268 233
26/08/2026 1898.906400 4269 234
25/08/2026 1899.005300 4269 234
24/08/2026 1898.763200 4283 235
21/08/2026 1898.007700 4281 235
20/08/2026 1897.922400 4281 234
19/08/2026 1897.321400 4184 235
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