Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie I-APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1870.545100

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

1870.545100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

182.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.547

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

97.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.615

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.622

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.520

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.816

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.04%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.101%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1870.545100	4232	225
14/04/2026	1871.289200	4232	225
10/04/2026	1869.431200	4259	226
09/04/2026	1869.679700	4259	226
07/04/2026	1871.419000	4192	225
06/04/2026	1869.373900	4161	224
02/04/2026	1866.131200	4154	224
01/04/2026	1866.655900	4053	223
31/03/2026	1866.409300	4069	224
30/03/2026	1863.770700	3878	225

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