Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.20% Volatilidad 0.74% Sharpe -0.88
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1799.708800
Series activas disponibles
A B I-APV
Valor cuota
1799.708800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.137
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.997
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.853
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.277
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.880
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.313
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.017%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.29%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.126%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1799.708800 85635 1872
14/07/2026 1799.308200 85602 1871
13/07/2026 1798.156400 85307 1872
10/07/2026 1798.236900 87508 1878
09/07/2026 1795.615100 86871 1878
08/07/2026 1795.752900 86309 1879
07/07/2026 1792.544600 86463 1885
06/07/2026 1792.480900 87172 1893
03/07/2026 1791.794500 88953 1912
02/07/2026 1791.487100 88893 1910
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