Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.98% Volatilidad 0.72% Sharpe -1.22
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1809.402600
Series activas disponibles
A B I-APV
Valor cuota
1809.402600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.628
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.00%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.471
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.401
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.008
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.551
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.29%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.126%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1809.402600 91109 1858
31/08/2026 1808.596300 90290 1856
28/08/2026 1807.951700 90671 1855
27/08/2026 1808.174200 90210 1852
26/08/2026 1807.889600 90316 1852
25/08/2026 1808.015900 90491 1853
24/08/2026 1807.817600 90656 1858
21/08/2026 1807.194900 92579 1860
20/08/2026 1807.145900 92293 1858
19/08/2026 1806.605800 92258 1860
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