Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.62% Volatilidad 0.78% Sharpe 0.93
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

MID TERM UF

Serie B administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8986-9 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1989.983900
Series activas disponibles
A A B B I-APV I-APV
Valor cuota
1989.983900
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.270
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.917
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.893
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.676
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.926
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.604
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.459
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.630
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.315%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.124%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1989.983900 23056 448
14/10/2026 1989.982300 22757 443
13/10/2026 1989.668000 22748 442
09/10/2026 1988.267700 22889 444
08/10/2026 1987.833900 22845 442
07/10/2026 1987.504500 22642 442
06/10/2026 1986.868900 22497 441
05/10/2026 1986.765100 22233 437
02/10/2026 1986.208800 21782 434
01/10/2026 1985.450500 21393 428
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