Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.65% Volatilidad 0.76% Sharpe -0.18
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1931.585100
Series activas disponibles
AP APV BP CLASI
Valor cuota
1931.585100
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.39%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.049
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.400
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.921
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.282
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.38%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.351
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.600
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.998
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.336
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.324%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.132%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1931.585100 449098 14700
28/08/2026 1930.458800 449694 14721
27/08/2026 1930.829400 448894 14708
26/08/2026 1930.562500 448683 14717
25/08/2026 1930.656800 449073 14724
24/08/2026 1930.491500 449011 14716
21/08/2026 1929.735500 449522 14731
20/08/2026 1929.488800 448911 14711
19/08/2026 1928.898300 448801 14701
18/08/2026 1928.513600 450544 14701
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