Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.27% Volatilidad 0.79% Sharpe 0.66
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H1 AÑO

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8941-9 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1470.030800
Series activas disponibles
AP APV BP CLASI
Valor cuota
1470.030800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.087
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.890
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.533
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.227
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.631
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.372
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.935
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.325%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.131%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1470.030800 3745 116
14/07/2026 1469.819800 3744 116
13/07/2026 1468.723600 3741 116
10/07/2026 1468.089700 3932 117
09/07/2026 1466.689700 3908 117
08/07/2026 1466.490900 4582 118
07/07/2026 1463.877900 4574 118
06/07/2026 1463.740900 4574 118
03/07/2026 1463.232900 4570 118
02/07/2026 1462.894700 4569 118
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