Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.76% Volatilidad 18.69% Sharpe 1.38
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie F administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1852.840400
Series activas disponibles
A B B-APV F
Valor cuota
1852.840400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.208
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.45%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.022
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.637
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.384
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.114%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.296%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.352%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1852.840400 143950 363
14/07/2026 1859.870700 144518 363
13/07/2026 1851.854800 144443 369
10/07/2026 1874.915500 146255 370
09/07/2026 1869.475300 145765 370
08/07/2026 1853.502100 144882 373
07/07/2026 1873.356700 146433 373
06/07/2026 1849.838200 144565 372
03/07/2026 1838.929600 143713 372
02/07/2026 1839.780500 143715 373
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