Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.14% Volatilidad 18.80% Sharpe 1.05
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie F administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie F Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1931.971600
Series activas disponibles
A B B-APV F
Valor cuota
1931.971600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.367
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.090
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.098
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.050
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.869
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.651
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.599
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.774
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.095%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.296%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.352%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1931.971600 153671 370
31/08/2026 1924.817300 152848 369
28/08/2026 1945.088900 154435 368
26/08/2026 1933.142000 151449 365
25/08/2026 1951.606200 152540 364
24/08/2026 1957.963500 151140 364
20/08/2026 1903.810100 145776 367
19/08/2026 1900.956000 145353 367
18/08/2026 1892.925300 144709 367
17/08/2026 1886.847500 144244 365
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