Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.24% Volatilidad 18.83% Sharpe 1.00
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie B-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2282.440300
Series activas disponibles
A B B-APV F
Valor cuota
2282.440300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.397
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.840
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.939
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.053
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.995
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.583
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.495
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.693
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.092%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.358%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
233
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2282.440300 16573 603
31/08/2026 2274.038700 16512 603
28/08/2026 2298.141200 17210 602
26/08/2026 2284.127100 17095 600
25/08/2026 2305.994900 17248 600
24/08/2026 2313.558000 17298 598
20/08/2026 2249.769300 16877 597
19/08/2026 2246.446400 16852 598
18/08/2026 2237.005800 16781 598
17/08/2026 2229.872700 16801 598
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