Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.37% Volatilidad 18.72% Sharpe 1.30
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE ACCION

Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8898-6 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1614.150300
Series activas disponibles
A B B-APV F
Valor cuota
1614.150300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.091
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.075
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.04%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.692
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.37%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.251
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.314
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.972
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.902
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.407
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.29%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.361%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1614.150300 74645 3720
14/07/2026 1620.327700 75062 3716
13/07/2026 1613.396900 74254 3717
10/07/2026 1633.647800 75285 3716
09/07/2026 1628.960900 75066 3712
08/07/2026 1615.095300 74641 3702
07/07/2026 1632.449300 75334 3699
06/07/2026 1612.007800 74558 3698
03/07/2026 1602.658400 74178 3701
02/07/2026 1603.452300 74444 3698
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