Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.83% Volatilidad 14.08% Sharpe 1.59
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CHILE MID CAP

Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8857-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
851.339200
Series activas disponibles
ALTOV CLASICA WEB
Valor cuota
851.339200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.014
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-10.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.992
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.885
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.83%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.594
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.462
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.017
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.1%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.152%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.276%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 851.339200 4117 1217
14/07/2026 852.251100 4131 1219
10/07/2026 858.424300 4165 1222
09/07/2026 856.350500 4167 1222
08/07/2026 854.190300 4171 1222
07/07/2026 862.084100 4200 1220
06/07/2026 860.892900 4194 1220
03/07/2026 860.886600 4210 1221
02/07/2026 857.791000 4207 1220
01/07/2026 858.086200 4205 1220
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