Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 41.19% Volatilidad 20.64% Sharpe 1.92
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie I administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie I Dólares 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1.549400
Series activas disponibles
A B I
Valor cuota
1.549400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.85%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.219
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.65%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
26.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.801
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.219
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.59%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.132
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.637
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.946
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.582
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.155%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.778%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.801%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1.549400 2 364
29/05/2026 1.556700 2 364
28/05/2026 1.559600 2 364
27/05/2026 1.562700 2 364
26/05/2026 1.543900 2 364
25/05/2026 1.556500 2 364
22/05/2026 1.556600 2 364
20/05/2026 1.520200 2 364
19/05/2026 1.538800 2 364
18/05/2026 1.527000 2 365
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