Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 37.56% Volatilidad 21.75% Sharpe 1.53
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie I administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie I Dólares 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1.538700
Series activas disponibles
A B I
Valor cuota
1.538700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.123
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.227
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.223
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.581
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.841
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.298
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.439
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.138%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.952%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.801%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.538700 3 371
14/07/2026 1.514200 2 371
13/07/2026 1.533900 3 370
10/07/2026 1.504700 2 370
09/07/2026 1.487200 2 370
08/07/2026 1.499700 2 370
07/07/2026 1.513700 2 370
06/07/2026 1.500500 2 370
03/07/2026 1.494900 2 370
02/07/2026 1.487700 2 370
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