Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.31% Volatilidad 21.76% Sharpe 0.85

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie A Dólares 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

0.842600

Series activas disponibles

A B I

Valor cuota

0.842600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.931

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

23.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.272

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

21.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.260

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

20.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-18.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.00%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-29.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.093%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.911%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.809%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	0.842600	4	398
31/08/2026	0.835200	4	398
28/08/2026	0.842800	4	397
27/08/2026	0.845900	4	398
26/08/2026	0.850400	4	398
25/08/2026	0.841800	4	396
24/08/2026	0.838300	4	395
21/08/2026	0.815900	4	396
20/08/2026	0.816600	4	395
19/08/2026	0.806500	4	396

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