Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 36.25% Volatilidad 21.74% Sharpe 1.47
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND LATAM

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8795-5 Serie B Dólares 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1.344000
Series activas disponibles
A B I
Valor cuota
1.344000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.012
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.35%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.047
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.163
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.467
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.133
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.768
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.356
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.134%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.939%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.8%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.344000 2 210
14/07/2026 1.322600 2 210
13/07/2026 1.339800 2 209
10/07/2026 1.314400 2 209
09/07/2026 1.299100 2 209
08/07/2026 1.310100 2 209
07/07/2026 1.322300 2 209
06/07/2026 1.310800 2 209
03/07/2026 1.306000 2 209
02/07/2026 1.299700 2 209
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