Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.51% Volatilidad 12.50% Sharpe 2.34
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2302.250500
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
2302.250500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-10.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.465
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.885
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.41%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.124
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.343
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.042
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.872
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.517
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.12%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.427%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.317%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2302.250500 14087 241
14/07/2026 2304.525500 13978 241
13/07/2026 2308.396000 13998 241
10/07/2026 2321.297300 14077 241
09/07/2026 2320.224300 14172 245
08/07/2026 2317.229200 14154 245
07/07/2026 2328.923700 14225 245
06/07/2026 2332.328500 14247 246
03/07/2026 2333.320700 14061 245
02/07/2026 2329.214400 14046 245
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