Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2379.518700

Series activas disponibles

A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO

Valor cuota

2379.518700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.725

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.272

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.676

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.455

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

85.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.928

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.145%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.427%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.317%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2379.518700	12051	229
14/04/2026	2377.285500	12048	228
10/04/2026	2365.168400	12038	229
09/04/2026	2359.908300	11998	228
07/04/2026	2310.731800	11654	225
06/04/2026	2322.782600	11702	226
02/04/2026	2309.505700	11635	226
01/04/2026	2323.991000	11650	225
31/03/2026	2277.450200	11415	224
30/03/2026	2249.544200	11266	224

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