Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.01% Volatilidad 12.21% Sharpe 1.44
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2345.619600
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
2345.619600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.538
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.389
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.029
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.055
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.438
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.737
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.847
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.084%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.427%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.317%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2345.619600 14898 230
13/10/2026 2354.436700 14951 229
09/10/2026 2363.302400 15038 229
08/10/2026 2358.009700 15007 229
07/10/2026 2372.604800 15102 229
06/10/2026 2375.131900 15118 229
05/10/2026 2366.752700 15067 229
02/10/2026 2356.950900 15004 229
01/10/2026 2349.468500 15227 257
30/09/2026 2360.603400 15326 258
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