Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.58% Volatilidad 12.21% Sharpe 1.13
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie CLASICA Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1733.041300
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
1733.041300
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.02%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.381
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.646
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.58%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.125
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.114
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.221
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.45%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.648
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.402%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.349%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1733.041300 2789 422
13/10/2026 1739.698700 2800 422
09/10/2026 1746.823700 2808 422
08/10/2026 1743.054900 2807 422
07/10/2026 1753.987800 2871 424
06/10/2026 1756.000400 2853 424
05/10/2026 1749.949200 2839 424
02/10/2026 1743.131600 2834 425
01/10/2026 1737.740700 2840 428
30/09/2026 1746.119900 2854 430
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