Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.22% Volatilidad 12.41% Sharpe 1.38
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie CLASICA Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1759.567300
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
1759.567300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.688
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.770
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.314
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.88%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.375
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.358
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.095
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.027
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.082%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.402%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.349%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1759.567300 2831 431
28/08/2026 1770.203500 2837 428
27/08/2026 1770.571600 2827 427
26/08/2026 1764.980200 2776 426
25/08/2026 1765.063100 2771 426
24/08/2026 1764.128000 2770 426
21/08/2026 1753.326100 2756 426
20/08/2026 1740.309300 2737 424
19/08/2026 1738.600900 2734 425
18/08/2026 1735.345800 2729 424
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