Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.50% Volatilidad 12.49% Sharpe 1.99
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1773.495300
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
1773.495300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.91%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.097
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-10.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.738
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.398
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.88%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.512
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.395
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.62%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.45%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.832
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.107%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.401%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.351%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1773.495300 353 119
14/07/2026 1775.402100 354 119
13/07/2026 1778.538500 354 119
10/07/2026 1788.944900 357 119
09/07/2026 1788.273400 356 119
08/07/2026 1786.120200 356 119
07/07/2026 1795.290300 358 119
06/07/2026 1798.071200 358 119
03/07/2026 1799.305100 359 119
02/07/2026 1796.294700 358 119
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