Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.34% Volatilidad 21.27% Sharpe 0.15
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE LATAM

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8537-5 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
701.785100
Series activas disponibles
A APV C CLASICA LIQUIDEZ
Valor cuota
701.785100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.986
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.367
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-7.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.962
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.149
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.372
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.515
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.408
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.04%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.651%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.835%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 701.785100 1216 134
31/08/2026 691.267900 1200 134
28/08/2026 693.999100 1205 134
27/08/2026 693.531800 1228 134
26/08/2026 690.960800 1226 134
25/08/2026 679.364400 1206 134
24/08/2026 678.499600 1204 134
21/08/2026 665.992300 1183 134
20/08/2026 667.896100 1186 134
19/08/2026 658.882800 1170 134
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