Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.36% Volatilidad 21.28% Sharpe 0.30
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE LATAM

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8537-5 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1350.977700
Series activas disponibles
A APV C CLASICA LIQUIDEZ
Valor cuota
1350.977700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.868
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.36%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.402
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.539
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.659%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.828%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1350.977700 2049 149
31/08/2026 1330.633000 1827 149
28/08/2026 1335.593800 1782 147
27/08/2026 1334.595700 1908 149
26/08/2026 1329.549900 1943 149
25/08/2026 1307.139300 2068 149
24/08/2026 1305.378700 2065 149
21/08/2026 1281.031200 2027 149
20/08/2026 1284.598100 1932 149
19/08/2026 1267.168500 2002 150
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