Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR DOLAR

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8521-9 Serie F1 Dólares 16/11/2018
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
716.957200
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
716.957200
Última actualización: 16/11/2018
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.214
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.654
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.725
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.54%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
3.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.199
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.484
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 16/11/2017 - 16/11/2018.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.667%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.652%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
246
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
16/11/2018 716.957200 2 108
15/11/2018 717.201800 2 108
14/11/2018 717.098500 2 108
13/11/2018 717.621500 2 108
12/11/2018 717.565900 2 108
09/11/2018 720.823400 2 108
08/11/2018 722.907100 2 108
07/11/2018 723.814800 2 108
06/11/2018 721.612200 2 108
05/11/2018 720.421700 2 108
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