Ficha del fondo mutuo

G. CONSERVADOR DOLAR

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8521-9 Serie A Dólares 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
729.255200
Series activas disponibles
A F1
Valor cuota
729.255200
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: USD
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.91%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.944
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.879
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.264
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.498
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.23%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.863
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.032%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.93%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.029%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 729.255200 3 112
12/01/2017 729.418900 3 112
11/01/2017 728.681600 3 112
10/01/2017 727.624600 3 112
09/01/2017 727.658500 3 112
06/01/2017 727.947800 3 112
05/01/2017 728.698900 3 111
04/01/2017 726.120500 3 111
03/01/2017 723.880500 3 111
30/12/2016 722.170900 3 111
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos