Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.73% Volatilidad 15.55% Sharpe 1.44
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie APV-AP-APVC Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.027000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.027000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.332
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.608
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.239
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.49%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.768
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.73%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.442
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.776
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.036
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.950
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.101%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.598%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.466%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2.027000 18 258
14/07/2026 2.021500 18 257
13/07/2026 2.005800 18 257
10/07/2026 2.032300 18 257
09/07/2026 2.028200 18 258
08/07/2026 2.005500 17 257
07/07/2026 2.006800 17 257
06/07/2026 2.027400 18 257
03/07/2026 2.003300 17 256
02/07/2026 2.003400 17 256
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