Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.63% Volatilidad 16.32% Sharpe 1.00
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie APV-AP-APVC Dólares 15/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.042100
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.042100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.434
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.056
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.101
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.637
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.642
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.002
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.680
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.070
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.446
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.082%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.598%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.466%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2.042100 18 271
14/10/2026 2.039300 18 271
13/10/2026 2.077200 18 271
09/10/2026 2.087800 18 271
08/10/2026 2.073100 18 271
07/10/2026 2.090700 18 270
06/10/2026 2.098200 18 270
05/10/2026 2.087600 18 268
02/10/2026 2.072000 18 268
01/10/2026 2.055100 17 268
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