Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.42% Volatilidad 13.99% Sharpe 1.70
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie A Dólares 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.707200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.707200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.359
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.574
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.820
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.42%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.701
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.496
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.58%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.693
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.906
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.13%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.104%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.589%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.702%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2.707200 34 1373
29/05/2026 2.695100 34 1376
28/05/2026 2.688900 33 1374
27/05/2026 2.672600 33 1374
26/05/2026 2.672800 33 1375
25/05/2026 2.640800 33 1373
22/05/2026 2.641700 33 1371
20/05/2026 2.624500 32 1372
19/05/2026 2.590400 32 1372
18/05/2026 2.611600 32 1371
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