Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.85% Volatilidad 15.40% Sharpe 1.09
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie A Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.653800
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.653800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.344
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.08%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.046
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.287
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.408
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.089
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.572
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.529
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.704
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.34%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.674
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.893
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.083%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.589%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.472%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2.653800 33 1394
14/07/2026 2.646800 33 1394
13/07/2026 2.626500 33 1393
10/07/2026 2.661700 33 1392
09/07/2026 2.656500 33 1392
08/07/2026 2.626900 33 1393
07/07/2026 2.628800 33 1393
06/07/2026 2.656000 33 1391
03/07/2026 2.624900 33 1392
02/07/2026 2.625200 33 1393
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