Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.89% Volatilidad 16.01% Sharpe 0.80
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie A Dólares 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.635300
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.635300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.844
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.66%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.320
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.311
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.187
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.675
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.665
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.892
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.07%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.589%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.472%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2.635300 31 1387
31/08/2026 2.662200 32 1386
28/08/2026 2.668500 32 1385
27/08/2026 2.687500 32 1385
26/08/2026 2.652400 32 1385
25/08/2026 2.648800 32 1385
24/08/2026 2.637200 31 1386
21/08/2026 2.657100 32 1386
20/08/2026 2.646100 31 1386
19/08/2026 2.669000 32 1386
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