Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.66% Volatilidad 16.21% Sharpe 0.73
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie A Dólares 15/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.660000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.660000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.288
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.060
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.728
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.617
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.797
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.076
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.589%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.472%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2.660000 30 1370
14/10/2026 2.656500 30 1371
13/10/2026 2.705900 31 1372
09/10/2026 2.720100 31 1371
08/10/2026 2.701100 31 1371
07/10/2026 2.724200 31 1377
06/10/2026 2.734000 31 1377
05/10/2026 2.721600 31 1375
02/10/2026 2.701600 31 1374
01/10/2026 2.679600 30 1375
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