Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 19.00% Volatilidad 7.61% Sharpe 2.02
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie I-APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
3853.964000
Series activas disponibles
A B I-APV
Valor cuota
3853.964000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.11%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.288
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.84%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.959
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.906
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.793
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.43%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.437
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.075%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.482%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.516%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3853.964000 28747 1699
29/05/2026 3845.574600 28685 1700
28/05/2026 3850.153200 28715 1700
27/05/2026 3847.627600 28696 1700
26/05/2026 3843.046700 28662 1701
25/05/2026 3805.984300 28386 1701
22/05/2026 3813.911900 28445 1701
20/05/2026 3787.786000 28249 1702
19/05/2026 3781.842300 28223 1703
18/05/2026 3777.650600 28191 1703
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