Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.13% Volatilidad 7.97% Sharpe 1.69

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie I-APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

3957.382900

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

3957.382900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.834

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.180

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.73%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.623%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.516%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3957.382900	29607	1693
14/07/2026	3955.702900	29589	1692
13/07/2026	3958.427900	29598	1694
10/07/2026	3974.355600	29602	1693
09/07/2026	3967.281600	29543	1694
08/07/2026	3974.326900	29592	1694
07/07/2026	3959.250900	29541	1695
06/07/2026	3971.135600	29373	1693
03/07/2026	3930.945700	29075	1695
02/07/2026	3928.529300	29057	1695

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