Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.80% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.86
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CONSORCIO AHORRO DIN

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8375-5 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2335.660600
Series activas disponibles
A APV P
Valor cuota
2335.660600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.728
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.546
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.587
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.48%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.221
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.80%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.358
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.989
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.957
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.507
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.301%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.242%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2335.660600 18174 366
14/07/2026 2336.421800 18180 366
13/07/2026 2336.617500 18184 366
10/07/2026 2337.648800 18219 366
09/07/2026 2337.855100 18221 366
08/07/2026 2337.226300 18260 366
07/07/2026 2333.697800 18245 366
06/07/2026 2334.300400 18265 366
03/07/2026 2331.507100 18387 367
02/07/2026 2330.441700 18376 367
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