Resumen rápido
Valor cuota al
15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
19.71%
Volatilidad
18.83%
Sharpe 0.96
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo
SELECTAS CHILE
Serie GLOBA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8372-0
Serie GLOBA
Pesos chilenos
15/10/2026
Valor cuota
2133.561000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-2.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.331
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.59%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.720
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.343
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.961
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.525
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.364
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.081
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.661
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.
Promedio diario
0.09%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.591%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.632%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2133.561000 | 157405 | 16341 |
| 14/10/2026 | 2132.042000 | 157335 | 16342 |
| 13/10/2026 | 2136.455800 | 157904 | 16350 |
| 09/10/2026 | 2135.069800 | 159075 | 16368 |
| 08/10/2026 | 2134.093500 | 159062 | 16380 |
| 07/10/2026 | 2135.119300 | 159159 | 16395 |
| 06/10/2026 | 2167.542600 | 160868 | 16399 |
| 05/10/2026 | 2158.138800 | 160514 | 16408 |
| 02/10/2026 | 2115.206000 | 157458 | 16414 |
| 01/10/2026 | 2117.298700 | 157601 | 16419 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.