Resumen rápido
Valor cuota al
01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
31.14%
Volatilidad
18.58%
Sharpe 1.55
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo
SELECTAS CHILE
Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8372-0
Serie APV
Pesos chilenos
01/06/2026
Valor cuota
3549.145200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
25.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.658
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.224
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.550
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.582
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.196
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
89.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.
Promedio diario
0.122%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.599%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.621%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 3549.145200 | 6314 | 419 |
| 29/05/2026 | 3614.384500 | 6427 | 419 |
| 28/05/2026 | 3629.163900 | 6455 | 419 |
| 27/05/2026 | 3609.609400 | 6416 | 418 |
| 26/05/2026 | 3579.638700 | 6307 | 416 |
| 25/05/2026 | 3604.302500 | 6351 | 416 |
| 22/05/2026 | 3510.606700 | 6188 | 418 |
| 20/05/2026 | 3515.849700 | 6202 | 417 |
| 19/05/2026 | 3437.368000 | 6054 | 419 |
| 18/05/2026 | 3491.637300 | 6149 | 419 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.