Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
35.14%
Volatilidad
19.40%
Sharpe 1.65
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
SELECTAS CHILE
Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8372-0
Serie APV
Pesos chilenos
15/07/2026
Valor cuota
3680.796900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
1.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.653
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.098
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.45%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.877
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.815
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.293
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.654
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.896
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.611
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.028
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.595
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.133%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.599%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.621%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 3680.796900 | 6081 | 411 |
| 14/07/2026 | 3704.602800 | 6121 | 410 |
| 13/07/2026 | 3683.548900 | 6086 | 410 |
| 10/07/2026 | 3726.167200 | 6156 | 410 |
| 09/07/2026 | 3717.667900 | 6512 | 412 |
| 08/07/2026 | 3679.852400 | 6497 | 414 |
| 07/07/2026 | 3715.155800 | 6566 | 414 |
| 06/07/2026 | 3671.720200 | 6465 | 413 |
| 03/07/2026 | 3645.993900 | 6427 | 414 |
| 02/07/2026 | 3635.706000 | 6409 | 414 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.