Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 33.16% Volatilidad 14.80% Sharpe 2.20

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

SECURITY EMERGING M.

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8323-2 Serie I-APV Dólares 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

433.042100

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

433.042100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.001

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

17.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.298

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.815

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.146

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.131%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.018%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.471%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	433.042100	3	470
31/08/2026	434.861300	3	470
28/08/2026	435.443800	3	470
27/08/2026	438.436300	3	470
26/08/2026	436.050600	3	470
25/08/2026	435.656600	3	470
24/08/2026	430.722300	2	469
21/08/2026	435.210200	3	469
20/08/2026	431.885500	3	469
19/08/2026	429.525000	2	469

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