Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.98% Volatilidad 1.16% Sharpe 1.96
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3072.573900
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
3072.573900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.969
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.403
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.754
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.313
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.485
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.956
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.302
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.670
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.608
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.318%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.229%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3072.573900 88083 704
14/07/2026 3073.605600 88108 704
13/07/2026 3073.938800 88208 703
10/07/2026 3075.274800 88419 703
09/07/2026 3075.504900 88332 703
08/07/2026 3075.054900 88248 701
07/07/2026 3070.522200 88041 700
06/07/2026 3071.141300 88125 703
03/07/2026 3067.261900 88347 708
02/07/2026 3065.788200 88274 708
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