Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.18% Volatilidad 1.16% Sharpe 1.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2815.089200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
2815.089200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.125
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.293
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.11%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.057
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.845
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.604
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.125
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.050
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.605
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.31%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.232%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2815.089200 36182 2003
14/07/2026 2816.092200 36124 2000
13/07/2026 2816.455400 36205 2003
10/07/2026 2817.853200 36357 2008
09/07/2026 2818.121900 36271 2003
08/07/2026 2817.767600 36494 2006
07/07/2026 2813.671900 36418 2011
06/07/2026 2814.297000 36413 2012
03/07/2026 2810.915300 36569 2015
02/07/2026 2809.622600 36431 2012
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