Ficha del fondo mutuo

NATIONAL EQUITY

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8305-4 Serie B Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
939.526200
Series activas disponibles
A APV B SIMPLE
Valor cuota
939.526200
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.745
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.378
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.486
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.362
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.184
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.062%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.749%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.387%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 939.526200 683 271
12/01/2017 939.474300 682 271
11/01/2017 933.533600 678 271
10/01/2017 926.668500 671 271
09/01/2017 925.780000 670 271
06/01/2017 928.595800 672 271
05/01/2017 924.933400 669 271
04/01/2017 927.218500 676 271
03/01/2017 927.607200 677 271
30/12/2016 924.854500 673 271
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