Ficha del fondo mutuo

NATIONAL EQUITY

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8305-4 Serie A Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1009.442000
Series activas disponibles
A APV B SIMPLE
Valor cuota
1009.442000
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.68%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.007
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.850
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.05%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.741%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.395%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1009.442000 3214 1061
12/01/2017 1009.466500 3216 1061
11/01/2017 1003.162900 3206 1063
10/01/2017 995.864900 3176 1058
09/01/2017 994.989100 3175 1060
06/01/2017 998.253300 3184 1063
05/01/2017 994.395200 3177 1068
04/01/2017 996.931100 3187 1069
03/01/2017 997.428200 3188 1070
30/12/2016 994.784200 3170 1067
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