Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.55% Volatilidad 2.81% Sharpe 1.42
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3536.257100
Valor cuota
3536.257100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.309
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
66.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.489
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.810
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.661
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.222
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.713
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.272
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.034%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.724%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.653%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3536.257100 15162 660
14/07/2026 3536.780600 15110 659
13/07/2026 3541.843400 15181 660
10/07/2026 3540.875200 15192 661
09/07/2026 3540.136600 15161 660
08/07/2026 3545.663500 15184 660
07/07/2026 3540.775700 15164 660
06/07/2026 3538.095500 15148 660
03/07/2026 3528.430100 15117 662
02/07/2026 3527.570300 15109 662
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