Ficha del fondo mutuo

G. DEUDA LOCAL

Serie M administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8265-1 Serie M Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1072.894500
Series activas disponibles
A B F1 F2 M
Valor cuota
1072.894500
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.378
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
27.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.877
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.523
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.424
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.155%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.418%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1072.894500 20802 260
12/01/2017 1072.765400 20744 259
11/01/2017 1072.209700 20871 260
10/01/2017 1071.942700 20938 260
09/01/2017 1072.489300 20843 259
06/01/2017 1072.071000 20858 259
05/01/2017 1072.955700 20598 257
04/01/2017 1072.159100 20399 254
03/01/2017 1070.963800 20419 255
30/12/2016 1069.702800 20621 256
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