Ficha del fondo mutuo

G. DEUDA LOCAL

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8265-1 Serie B Pesos chilenos 13/01/2017
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1540.774100
Series activas disponibles
A B F1 F2 M
Valor cuota
1540.774100
Última actualización: 13/01/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.22%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
28.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.829
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.693
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.78%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.244
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.964
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.036
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/01/2016 - 13/01/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.156%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.416%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
253
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
13/01/2017 1540.774100 558 109
12/01/2017 1540.576100 558 108
11/01/2017 1539.765500 558 108
10/01/2017 1539.369500 557 108
09/01/2017 1540.141700 557 108
06/01/2017 1539.503000 557 108
05/01/2017 1540.760800 557 108
04/01/2017 1539.604200 562 109
03/01/2017 1537.875200 561 109
30/12/2016 1536.013900 559 109
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