Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.52% Volatilidad 5.16% Sharpe 2.63
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1862.290500
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
1862.290500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.123
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.340
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.604
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.579
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.52%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.626
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.36%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.694
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.861
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.756
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.887
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.057%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.879%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1862.290500 6487 181
29/05/2026 1853.301100 6458 181
28/05/2026 1852.012500 6453 180
27/05/2026 1850.465900 6448 180
26/05/2026 1852.372500 6409 178
25/05/2026 1844.753300 6383 178
22/05/2026 1847.451500 6392 178
20/05/2026 1841.523700 6372 178
19/05/2026 1845.693800 6386 178
18/05/2026 1846.600200 6389 178
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