Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.92% Volatilidad 5.31% Sharpe 1.13
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3765.019100
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
3765.019100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.106
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.348
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
55.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.090
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.502
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.781
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.703
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.216
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.977
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.997
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.601
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.042%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.989%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.06%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3765.019100 20371 2331
31/08/2026 3765.149600 20361 2329
28/08/2026 3764.187200 20369 2331
27/08/2026 3771.938800 20388 2326
26/08/2026 3750.683900 20283 2326
25/08/2026 3736.562900 20201 2328
24/08/2026 3737.007400 20238 2327
21/08/2026 3739.354600 20368 2330
20/08/2026 3737.730700 20353 2327
19/08/2026 3730.507400 20399 2328
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