Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.30% Volatilidad 5.60% Sharpe 1.64
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4825.949800
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
4825.949800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.604
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.910
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.466
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.658
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.986
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.514
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.367
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.238
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.034
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.055%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.056%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4825.949800 1617 410
14/07/2026 4824.212600 1616 408
13/07/2026 4824.269200 1615 408
10/07/2026 4835.942800 1618 406
09/07/2026 4831.068300 1616 406
08/07/2026 4833.481500 1626 407
07/07/2026 4824.993900 1623 406
06/07/2026 4841.975700 1628 406
03/07/2026 4806.655900 1616 406
02/07/2026 4803.852100 1615 406
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