Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.30% Volatilidad 5.32% Sharpe 1.41
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

PORTFOLIO LIDER

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8245-7 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4896.014400
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
4896.014400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.595
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
61.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.311
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.439
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.394
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.123
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.63%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.494
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.441
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.90%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.280
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.061
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.0%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.056%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 4896.014400 1515 401
31/08/2026 4896.016500 1515 400
28/08/2026 4894.262100 1514 400
27/08/2026 4904.173000 1509 398
26/08/2026 4876.371300 1550 400
25/08/2026 4857.845700 1544 399
24/08/2026 4858.257300 1546 400
21/08/2026 4860.809200 1546 400
20/08/2026 4858.532000 1544 399
19/08/2026 4848.976500 1542 402
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