Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.95% Volatilidad 0.94% Sharpe 1.25
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GOLD

Serie H administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8118-3 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1581.749200
Series activas disponibles
A B H I-APV
Valor cuota
1581.749200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.636
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.198
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.975
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.695
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.246
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.530
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.67%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.704
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.067
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.46%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.852
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.092
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.307%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.123%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1581.749200 9969 1524
14/07/2026 1582.026500 9971 1524
13/07/2026 1581.593600 9977 1528
10/07/2026 1581.864100 10017 1533
09/07/2026 1581.441400 10014 1533
08/07/2026 1580.750200 10030 1535
07/07/2026 1578.006300 10016 1536
06/07/2026 1578.113300 10018 1537
03/07/2026 1576.917800 10073 1540
02/07/2026 1576.307400 10069 1540
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