Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.82% Volatilidad 0.87% Sharpe 1.18
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

GOLD

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8118-3 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
5279.738800
Series activas disponibles
A B H I-APV
Valor cuota
5279.738800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.048
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.551
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.725
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.713
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.181
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.403
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.623
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.361
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.825
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.309%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.121%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5279.738800 126881 1319
31/08/2026 5279.305100 126787 1316
28/08/2026 5275.501600 126552 1316
27/08/2026 5275.634600 125963 1313
26/08/2026 5275.832200 126009 1313
25/08/2026 5275.631600 126170 1314
24/08/2026 5273.942900 126020 1312
21/08/2026 5271.054300 126739 1313
20/08/2026 5270.786700 126720 1313
19/08/2026 5271.104400 126731 1314
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