Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.40% Volatilidad 13.54% Sharpe 0.75

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie M Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

17611.203400

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

17611.203400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.365

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.932

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.665

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.104

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.035

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.851%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.53%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	17611.203400	33317	1238
31/08/2026	17753.488700	33603	1238
28/08/2026	17693.178400	33484	1239
27/08/2026	17692.502000	33481	1237
26/08/2026	17293.800000	32732	1237
25/08/2026	17159.888600	32478	1237
24/08/2026	17123.723700	32510	1239
21/08/2026	17328.601200	32890	1239
20/08/2026	17387.152600	33021	1238
19/08/2026	17442.210000	33123	1239

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