Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.30% Volatilidad 13.60% Sharpe 0.86

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie M Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

17332.265300

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

17332.265300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.99%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.594

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.28%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.857

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.198

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.728

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

75.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.851%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.893%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	17332.265300	32711	1212
14/07/2026	17293.747300	32638	1212
13/07/2026	17246.298100	32526	1210
10/07/2026	17375.540200	32677	1209
09/07/2026	17371.240600	32668	1208
08/07/2026	17279.773900	32509	1207
07/07/2026	17140.448000	32223	1207
06/07/2026	17270.909000	32383	1207
03/07/2026	17028.762100	31926	1205
02/07/2026	17018.554500	31905	1206

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