Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.62% Volatilidad 13.60% Sharpe 0.80

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1743.836200

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1743.836200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.276

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.451

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.959

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.062%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.844%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.895%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1743.836200	67289	3023
14/07/2026	1739.989200	67027	3023
13/07/2026	1735.243500	66875	3026
10/07/2026	1748.332700	67409	3027
09/07/2026	1747.928600	67409	3026
08/07/2026	1738.753400	67028	3028
07/07/2026	1724.762000	66518	3030
06/07/2026	1737.918000	66786	3029
03/07/2026	1713.635400	65817	3032
02/07/2026	1712.636100	65776	3032

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