Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.05% Volatilidad 13.55% Sharpe 0.88
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

INVERSION USA

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8078-0 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
15918.673600
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
15918.673600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.536
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.461
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.485
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.50%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.095
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.931
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.05%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.883
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.304
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.929
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.322
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.69%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.153
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.693
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.867%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.526%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 15918.673600 15069 842
31/08/2026 16046.636000 15189 842
28/08/2026 15990.185200 15141 843
27/08/2026 15988.927700 15141 843
26/08/2026 15627.984300 14799 843
25/08/2026 15506.345100 14702 844
24/08/2026 15473.039700 14670 844
21/08/2026 15656.269300 14861 844
20/08/2026 15708.535200 14910 844
19/08/2026 15757.640300 15011 845
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