Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.32% Volatilidad 1.14% Sharpe 0.58

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FIRST

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8055-1 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1833.229900

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

1833.229900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.586

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.401

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.395

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.925

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.97%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.920

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.715

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.52%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.229%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1833.229900	20391	381
31/08/2026	1833.484500	20842	385
28/08/2026	1832.717300	21082	388
27/08/2026	1832.854200	21003	387
26/08/2026	1833.230100	21735	388
25/08/2026	1832.796700	21842	389
24/08/2026	1831.475800	22007	392
21/08/2026	1830.587900	22454	402
20/08/2026	1831.052200	22460	402
19/08/2026	1833.070700	22486	402

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