Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.14% Volatilidad 9.55% Sharpe 1.32
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1339.838200
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1339.838200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.050
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.094
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.14%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.317
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.98%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.019
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.019
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.63%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.098%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1339.838200 9860 579
14/10/2026 1343.697900 9937 579
13/10/2026 1347.210500 9952 578
09/10/2026 1346.761700 10026 579
08/10/2026 1343.431700 10047 579
07/10/2026 1347.377100 10057 577
06/10/2026 1344.474000 9971 573
05/10/2026 1347.660400 9919 574
02/10/2026 1350.379200 9793 571
01/10/2026 1333.621200 9592 565
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