Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.80% Volatilidad 9.55% Sharpe 1.50
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1335.511400
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1335.511400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.853
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.391
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.712
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.281
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.80%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.504
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.435
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.55%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.55%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.084
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.634%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.087%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1335.511400 3533 175
14/10/2026 1339.306000 3542 175
13/10/2026 1342.754700 3495 173
09/10/2026 1342.097200 3485 172
08/10/2026 1338.726300 3410 171
07/10/2026 1342.605300 3429 172
06/10/2026 1339.659900 3423 172
05/10/2026 1342.782400 3487 174
02/10/2026 1345.333300 3488 174
01/10/2026 1328.586100 3392 172
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