Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.71% Volatilidad 9.64% Sharpe 1.36
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1291.238200
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1291.238200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.764
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.631
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.659
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.719
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.622
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.362
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.229
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.983
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.983
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.634%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.087%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1291.238200 3382 167
28/08/2026 1286.633400 3370 166
27/08/2026 1279.129200 3350 165
26/08/2026 1265.042700 3310 164
25/08/2026 1256.248500 3275 164
24/08/2026 1254.747000 3271 164
21/08/2026 1265.280900 3298 163
20/08/2026 1267.084000 3303 163
19/08/2026 1268.015800 3182 162
18/08/2026 1265.202300 3114 161
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