Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.95% Volatilidad 10.24% Sharpe 1.21
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10747-6 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1247.796000
Series activas disponibles
GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1247.796000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.11%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.353
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.140
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.148
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.211
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.865
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.876
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.876
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.718%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.678%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1247.796000 2880 158
14/07/2026 1245.936800 2840 158
13/07/2026 1247.265000 2901 159
10/07/2026 1250.931600 2908 158
09/07/2026 1251.482800 2909 158
08/07/2026 1245.880800 2896 158
07/07/2026 1243.806900 2893 159
06/07/2026 1255.012100 2902 157
03/07/2026 1241.903800 2874 157
02/07/2026 1237.277900 2863 157
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