Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.69% Volatilidad 0.75% Sharpe -0.10
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1226.719400
Series activas disponibles
A APV-AP-APVC F
Valor cuota
1226.719400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.062
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.974
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.362
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.342
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.098
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.89%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.437
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.3%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.111%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1226.719400 59792 676
14/07/2026 1226.464800 59815 680
13/07/2026 1225.769700 59852 680
10/07/2026 1225.055600 59555 681
09/07/2026 1224.660300 59911 682
08/07/2026 1224.254900 59999 682
07/07/2026 1222.382300 60177 684
06/07/2026 1222.497000 60722 688
03/07/2026 1221.846700 60757 690
02/07/2026 1221.583800 60762 693
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