Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.40% Volatilidad 0.75% Sharpe -0.52
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1214.692800
Series activas disponibles
A APV-AP-APVC F
Valor cuota
1214.692800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.576
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.956
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.756
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.40%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.517
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.238
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.418
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.792
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.299%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.114%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1214.692800 58671 1710
14/07/2026 1214.454000 58889 1715
13/07/2026 1213.779000 59130 1724
10/07/2026 1213.111800 59363 1728
09/07/2026 1212.733600 59531 1729
08/07/2026 1212.345500 59575 1735
07/07/2026 1210.504300 59820 1745
06/07/2026 1210.631200 60183 1752
03/07/2026 1210.027000 60768 1759
02/07/2026 1209.779900 61564 1763
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