Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.32% Volatilidad 0.72% Sharpe -0.63
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10461-2 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1212.892700
Series activas disponibles
A APV-AP-APVC F
Valor cuota
1212.892700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.709
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
56.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.840
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.633
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.148
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.822
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.448
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.974
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.982
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.299%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.114%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1212.892700 81501 1926
29/05/2026 1212.543700 81731 1923
28/05/2026 1212.507600 82285 1928
27/05/2026 1212.836000 82261 1933
26/05/2026 1213.419600 82646 1935
25/05/2026 1213.601100 83221 1939
22/05/2026 1214.306600 82740 1937
20/05/2026 1214.266400 82252 1934
19/05/2026 1214.444000 82294 1929
18/05/2026 1214.300100 81993 1928
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