Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.69%
Volatilidad
1.20%
Sharpe Ratio
3.615
VaR 95%
-0.07%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.11%
Sortino Ratio:
9.989
Calmar Ratio:
86.43
Rentabilidad
1.62%
Volatilidad
1.14%
Sharpe Ratio
1.794
VaR 95%
-0.06%
CVaR 95%:
-0.10%
Máximo Drawdown:
-0.21%
Sortino Ratio:
4.345
Calmar Ratio:
33.76
Rentabilidad
4.97%
Volatilidad
1.56%
Sharpe Ratio
3.526
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.17%
Máximo Drawdown:
-0.80%
Sortino Ratio:
5.583
Calmar Ratio:
13.03
Rentabilidad
7.37%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
1.501
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-1.61%
Sortino Ratio:
2.707
Calmar Ratio:
4.87
Rentabilidad
18.97%
Volatilidad
3.46%
Sharpe Ratio
0.243
VaR 95%
-0.29%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-7.70%
Sortino Ratio:
0.351
Calmar Ratio:
0.76